Trading Estratégias Sobre Excel

Trading Strategies. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, As casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de estratégias 1.Trading e Models. Trading Estratégias e Models. Other Estratégias de Negociação. CCI Correção Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e ICC diário para gerar sinais de negociação. CRVR3 VIX Market Timing Desenvolvido b Y Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa leituras sobrecarregadas no Índice de Volatilidade CBOE VIX para gerar sinais de compra e venda para o SP 500.Gap Estratégias de Negociação Várias estratégias para negociação com base na abertura de preços gaps. Ichimoku Cloud Uma estratégia que Utiliza a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar as correções e sinalizar pontos de viragem de curto prazo. Mover Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, aguardar correções nessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para A correcção. Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia de intervalo estreito dia procura contrações de intervalo para prever expansões de alcance Advance scan código incluído que ajustes esta estratégia, adicionando Aroon e CCI qualifiers. Percent Acima 50-dia SMA Uma estratégia que usa O indicador de largura, percentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar as correções. Efeito do feriado Como o mercado Tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões de negociação. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors significa estratégia de reversão usando RSI. Faber de 2 períodos Rotação Setorial Trading Estratégia Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação sector compra o topo Desenvolvido por Sy Harding, esta estratégia combina o ciclo de bull bear de seis meses com os sinais de MACD para timing. Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, este Usa o índice direcional médio ADX eo oscilador estocástico para identificar pops de preços e breakouts. Slope tendência de desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setor SPDRs. Swing Charting What Swing A negociação é e como ela pode ser usada para lucros em determinadas condições de mercado. Quantificação de Taxa e Alocação de Ativos Este artigo mostra o gráfico Ists como definir inversões de tendência a longo prazo como um processo alisando os dados de preço com quatro osciladores de preço de porcentagem diferentes. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. 17 17 Última versão do TraderCode v5 6 inclui novo Technical Indicadores de Análise, Gráficos Pontuais e Estratégia Backtesting.06 17 2013 Última versão do NeuralCode v1 3 para Redes Neurais Trading.06 17 2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras em aplicações de escritório e inclui um suplemento para o Excel que suporta Geração de massa de códigos de barras.06 17 2013 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras e modelos financeiros para o Excel está agora disponível.09 01 2009 Lançamento do Investimento Livre e Calculadora Financeira para Excel.02 1 2008 Lançamento do SparkCode Professional - add-in para criar Dashboards no Excel com sparklines.12 15 2007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - um poderoso add-in para encontrar e remover duplicados entr S in Excel.09 08 2007 Lançamento do TinyGraphs - add-in de código aberto para criar sparklines e gráficos minúsculos em Excel. Strategy Backtesting em Excel. Strategy Backtesting Expert. The Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite que você crie estratégias de negociação usando o Os indicadores técnicos e executar as estratégias através de dados históricos O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. Durante o processo de backtesting, o Backtesting Expert percorre os dados históricos em uma linha por linha de cima para baixo Cada estratégia especificada Será avaliada para determinar se as condições de entrada são atendidas. Se as condições forem satisfeitas, uma negociação será inserida. Por outro lado, se as condições de saída forem atendidas, uma posição que foi inserida anteriormente será retirada Diferentes variações de indicadores técnicos podem Ser gerado e combinado para formar uma estratégia de negociação Isso torna o Backtesting Expert uma ferramenta extremamente poderosa e flexível. Backtes Ting Expert. The Backtesting Expert é um modelo de folha de cálculo que permite que você crie estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. O modelo pode ser configurado para entrar Em posições longas ou curtas quando certas condições ocorrem e sair das posições quando um outro conjunto de condições são cumpridas Ao negociar automaticamente em dados históricos, o modelo pode determinar a rentabilidade de uma estratégia de negociação. Testador de Passo a Passo passo a passo Tutorial.1 Iniciar o Backtesting Expert O Backtesting Expert pode ser iniciado a partir do Menu Iniciar do Windows - Programas - TraderCode - Backtesting Expert Isso lança um modelo de planilha com várias planilhas para você gerar indicadores de análise técnica e executar back testes sobre as diferentes estratégias. Você notará que o Backtesting Expert inclui muitos Planilhas familiares como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput do modelo de Expert Técnico de Análise Isso permite que você execute todos os seus testes de volta rapidamente e facilmente a partir de um ambiente de planilha familiar.2 Primeiro, selecione a planilha DownloadedData. Você pode copiar dados de qualquer planilha ou arquivos csv separados por vírgulas para Esta folha de trabalho para análise técnica O formato dos dados é como mostrado no diagrama Alternativamente, você pode consultar o documento Download Stock Trading Data para baixar dados de fontes de dados bem conhecidas como o Yahoo Finance, o Google Finance ou para uso no Backtesting Expert.3 Depois de copiar os dados, vá para a planilha AnalysisInput e clique no botão Analisar e BackTest Isso irá gerar os diferentes indicadores técnicos na planilha AnalysisOutput e executar backtesting nas estratégias especificadas na planilha StrategyBackTestingInput.4 Clique no botão StrategyBackTestingInput worksheet Neste tutorial você só precisará saber que nós especificamos tanto um longo a Nd estratégias de curto usando cruzamentos de média móvel Vamos entrar em detalhes de estratégias de especificação na próxima seção deste documento. O diagrama abaixo mostra as duas estratégias.5 Uma vez que os testes de volta são concluídos, a saída será colocada no AnalysisOutput, TradeLogOutput E TradeSummaryOutput. A planilha AnalysisOutput contém os preços históricos completos e os indicadores técnicos do estoque. Durante os back tests, se as condições para uma estratégia forem satisfeitas, informações como preço de compra, preço de venda, comissão e perda de lucro serão registradas Nesta folha de trabalho para facilitar a consulta Esta informação é útil se você gosta de rastrear através das estratégias para ver como as posições de ações são inseridos e exited. The TradeLogOutput planilha contém um resumo das operações realizadas pelo perito Backtesting Os dados podem ser facilmente filtrados Para mostrar apenas dados para uma estratégia específica Esta planilha é útil para determinar o lucro global ou los S de uma estratégia em diferentes quadros de tempo. O resultado mais importante dos testes de volta é colocado na planilha TradeSummaryOutput Esta planilha contém o lucro total das estratégias realizadas. Como mostrado no diagrama abaixo, as estratégias geraram um lucro total de 2.548 20, fazendo um total de 10 negócios Destes negócios, 5 são Long posições e 5 são posições curtas O Ratio ganhar perda de mais de 1 indica uma estratégia rentável. Explicação das diferentes planilhas. Esta seção contém a explicação detalhada das diferentes planilhas No modelo do Backtesting Expert As planilhas DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput são as mesmas do modelo Expert de Análise Técnica Assim, elas não serão descritas nesta seção Para uma descrição completa dessas planilhas, consulte o Technical Analysis Expert Section. StrategyBackTestingInput worksheet. All as entradas para backtesting incluindo as estratégias são inseridas usando Esta planilha Uma estratégia é basicamente um conjunto de condições ou regras que você vai comprar em um estoque ou vender um estoque Por exemplo, você pode querer executar uma estratégia para ir estoques de compra Longa se a média móvel de 12 dias do preço cruza acima do 24 dias de média móvel Esta planilha trabalha em conjunto com os indicadores técnicos e dados de preços na folha de cálculo AnalysisOutput Daí a média móvel indicadores técnicos têm de ser gerados, a fim de ter uma estratégia de negociação baseada em média móvel. A primeira entrada necessária nesta folha de trabalho como mostrado No diagrama abaixo é especificar se deseja sair de todas as negociações no final da sessão de teste de volta Imagine o cenário onde as condições para a compra de um estoque ocorreu eo perito Backtesting entrou em um comércio Long ou Short No entanto, o prazo é muito curto e tem Terminou antes de o comércio pode satisfazer as condições de saída, resultando em alguns comércios não saiu quando a sessão backtesting termina Você pode definir isso para Y para forçar todos os comércios Para ser encerrado no final da sessão backtesting Else, os comércios serão deixados abertos quando backtesting sessão termina. Um máximo de 10 estratégias podem ser suportadas em um único teste de volta O diagrama abaixo mostra as entradas necessárias para especificar uma estratégia. Strategy Iniciais - Esta entrada aceita um máximo de dois alfabetos ou números As Iniciais de Estratégia são usadas nas planilhas AnalysisOutput e TradeLog para identificar as estratégias. Long L Short S - Isso é usado para indicar se deve entrar uma posição Long ou Short quando as condições de entrada de A estratégia é cumprida. Condições de entrada Uma negociação longa ou curta será inserida quando as condições de entrada forem atendidas As condições de entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula A expressão de fórmula diferencia maiúsculas de minúsculas e pode usar Funções, Operadores e Colunas como descrito Below. crossabove X, Y - Retorna True se coluna X cruzar acima coluna Y Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. cross Abaixo de X, Y - Retorna True se a coluna X cruza abaixo da coluna Y Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. E logicalalexpr, - Boolean E Retorna True se todas as expressões lógicas forem True. ou logicalalexpr, - Boolean X Retorna o valor na coluna X de 10 dias atrás. previoushigh X, 10 - Retorna o valor mais alto na coluna X dos últimos 10 dias, incluindo today. previouslow X , 10 - Retorna o valor mais baixo na coluna X dos últimos 10 dias, incluindo today. Greater than. Maior ou igual. - Subtração. Multiplication. Columns from AnalysisOutput. YY - Coluna YY. ZZ - Coluna ZZ. Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada Permite que colunas da planilha AnalysisOutput sejam especificadas Quando os back tests são realizados, cada linha a partir do Será usada para avaliação. Por exemplo, A 50 significa que cada uma das linhas na coluna A da planilha AnalysisOutput será determinada se ela é maior que 50.AB Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha do AnalysisOutput for maior Ou seja, igual ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. E AB, CD Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha do AnalysisOutput for maior que o valor da coluna B eo valor da coluna C for maior que Coluna D, a condição de entrada será satisfeita. crossabove A, B Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput cruza acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita crossabove significa que A originalmente tem um Valor menor ou igual a B e o valor de A subseqüentemente torna-se maior que B. Condições de Saída As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode fazer uso de Variáveis ​​como mostrado abaixo. Variables for Exit Conditions. profit Isso é definido como o preço de venda menos o preço de compra O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra para um lucro a ser feito Caso contrário, o lucro será zero. loss Isso é definido como O preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é menor do que o preço de compra. profitpct preço de venda - preço de compra preço de compra Nota preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra Outra profitpct será zero. losspct preço de venda - Preço de compra O preço de venda da nota deve ser menor que o preço de compra Caso contrário, a perda será zero. profitpto 0 2 Neste exemplo, se o lucro em termos de porcentagem for maior que 20, Condições de saída serão satisfeitas. Comissão - Comissão em termos de uma percentagem do preço de negociação Se o preço de negociação for 10 e Comissão é 0 1 então comissão será 1 A comissão de porcentagem e comissão em dólares serão somados para calcular o total da comissão. Comissão - Comissão em dólares A percentagem de comissões e comissões em dólares será somada para calcular o total da comissão. Número de Acções - Número de acções a comprar ou vender quando as condições de saída de entrada da estratégia são satisfeitas. Uma folha de trabalho que contém um resumo de todas as operações realizadas durante os testes de volta Os resultados são categorizados em Trades Longos e Curtos Uma descrição de todos os campos podem ser encontrados below. Total Perda de lucro - Total de lucros ou perdas após a comissão Este valor é calculado Pela soma de todos os lucros e perdas de todas as operações simuladas no back test. Total Lucro Perda antes da Comissão - Total de lucros ou perdas antes da comissão Se a comissão é definida como zero, este campo terá o mesmo valor que o Total de Lucro Loss. Total Comissão - Total da comissão exigida para todas as operações simuladas durante o teste de volta. Número total de negócios - Número total de negócios realizados durante o teste de volta simulada. Nu Número de comércios vencedores - Número de comércios vencedores - Número de comércios vencedores - Número de negócios vencedores divididos por Número total de negócios. Por meio do número total de negócios. Comerciante vencedor vantajoso - O valor médio dos lucros das negociações vencedoras. Comer perda comercial - O valor médio das perdas das negociações perdedoras. Comércio médio - O valor médio de lucro ou perda de um único comércio de O teste de volta simulada. Maior vencimento Comércio - O lucro do maior comércio vencedor. Maior perda de Comércio - A perda da maior perda de trade. Ratio média perda média vitória - Média vencimento Comércio dividido pela perda média de perda Trade. Ratio ganhar - Soma De todos os lucros nos comércios vencedores divididos pela soma de todas as perdas nas negociações perdedoras Uma relação de mais de 1 indica uma estratégia rentável. Folha de trabalho de TradeLogOutput. Esta planilha contem todos os trades simulat Ed pelo perito de Backtesting classificado pela data Permite que você afaste dentro a todo o comércio ou frame de tempo específico para determinar a rentabilidade de uma estratégia rapidamente e easily. Date - a data onde uma posição longa ou curta é entrada ou sited. Strategy - A estratégia que é usada para executar este trade. Position - A posição do comércio, se Long ou Short. Trade - Indica se este comércio é compra ou venda de ações. Ações - Número de ações negociadas. Preço - O preço em que as ações São comprados ou vendidos - Comissões totais para este trade. PL B4 Comm - Lucro ou Perda antes da comissão. PL Com. Aft - Lucro ou Perda após a comissão. Cum PL Aft Comm - Lucro ou prejuízo acumulado após comissões Isso é calculado como o lucro total acumulado Perda no primeiro dia de negociação. PL na posição de fechamento - Lucro ou perda quando a posição é fechada fechada Tanto a comissão de entrada como a comissão de saída serão contabilizadas neste PL Por exemplo, se tivermos uma posição Longa onde O PL B4 Comm é 100 Assumindo que quando a posição é introduzida, uma comissão 10 é carregada e quando a posição é saida, uma outra comissão de 10 é carregada O PL na posição de fechamento é 100- 10 - 10 80 Tanto a comissão ao entrar na posição E sair da posição são contabilizados na posição close. Back to TraderCode Technical Analysis Software e Indicadores Técnicos.