Bollinger Bandas Encolher

Lucrando com o Bollinger Squeeze Youd ser duramente pressionado para encontrar um comerciante que nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas de homônimo. A maioria dos programas de gráficos incluem Bandas Bollinger - de todos os indicadores técnicos -, mas embora estas bandas são algumas das mais úteis se aplicadas adequadamente. Eles também estão entre os menos compreendidos. Uma boa maneira de entender como funcionam as bandas é ler o livro Bollinger on Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os porquês e as formas de usar as bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto de Bandas de Bollinger. Ele chama isso de Squeeze. Como ele coloca, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, eo Squeeze é um puro reflexo dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o squeeze e como ele pode ajudá-lo a identificar breakouts. Bandas Bollinger empregar superior e inferior bandas de desvio padrão, juntamente com um centro simples banda média móvel em torno do preço para identificar alta e baixa pontos de volatilidade. Embora possa ser um desafio real prever futuros preços e ciclos de preços, as mudanças de volatilidade e os ciclos são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - muito parecido com a calma antes da tempestade ea inatividade inevitável depois. Aqui está a equação de squeeze: Bollinger Band (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bottom Bollinger Band (20 períodos) Simple Moving Average Close (20 períodos) Um candidato squeeze é identificado quando a largura de banda é de seis meses de baixa - baixo valor. Quando Bollinger Bands estão muito distantes, a volatilidade é alta, e quando eles estão juntos, é baixa. Um aperto é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificado quando Bollinger Bands atingir uma distância mínima de seis meses. O próximo passo na decisão de que forma as ações irão uma vez que breakout é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário olhar para outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa juntamente com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intraday (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de acumulação e distribuição (desenvolvido por Larry William). Se há uma divergência positiva - isto é, se os indicadores estão indo para cima enquanto o preço está dirigindo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para confirmação adicional, procure por volume para aumentar em dias. Por outro lado, se o preço está se movendo mais alto, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma fuga downside, especialmente se tem havido crescentes picos de volume nos dias de baixo. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas se movem em expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é muitas vezes tão grande que a banda inferior vai virar para baixo em uma ruptura upside, ou a banda superior vai virar mais alto em um breakout downside. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra o breakout de Maio KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida de uma fuga explosiva para a parte superior. Observe o índice de força relativa crescente (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intraday (o histograma vermelho na janela 2) e o índice de distribuição de acumulação (a linha verde na janela 2), ambos demonstrados pela linha A Divergência positiva com o preço (demonstrado pela linha B). Observe a compilação de volume que ocorreu no início de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal do KB Home mostrando a configuração do squeeze no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido por Metastock. Uma terceira condição para procurar é algo que Bollinger chama de falso. Não é incomum para uma segurança para virar em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes em pensar a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para inverter o curso e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que agem rapidamente sobre o breakout pego fora de jogo, o que pode revelar extremamente caro se eles não usam stop-loss. Aqueles que esperam a falso cabeça pode rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um comércio na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar dando um aperto set-up no início de fevereiro de 2004. Bandas Bollinger estavam a uma distância mínima, que não tinha sido visto por pelo menos um ano, e há um seis - Mês de baixa largura de banda (ver linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intraday (linha 2 da janela II), o índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e o preço (linha 4 da janela III) - todos os quais Apontar para uma fuga para baixo. Quebrando acima da média movente de 50 dias (a linha alaranjada na janela mais baixa do volume) em gotas no preço conservado em estoque, sugerindo uma acumulação na pressão vendendo, volume mostra acima dos valores normais em movimentos de preço descendentes. Finalmente, a linha de tendência de longo prazo é quebrada para a desvantagem na primeira semana de fevereiro. Um desvio para baixo seria confirmado por uma penetração na linha de apoio a longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume em movimentos descendentes. Figura 2 Um aperto na tomada. Aqui nós vemos no gráfico semanal do gráfico fornecido por Metastock. O desafio reside no fato de que o estoque tinha demonstrado uma forte tendência ascendente, e um pilar da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior opere na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falsificação de cabeça para baixo através da linha de tendência e, em seguida, inverter imediatamente e breakout para o lado positivo. Ele também pode fingir para o lado positivo e quebrar. Embora pareça definido para breakout para a desvantagem, juntamente com uma inversão de tendência, deve-se aguardar a confirmação de que uma inversão de tendência ocorreu e, caso haja uma falsificação, estar pronto para mudar a direção do comércio em um aviso momentos. O aperto baseia-se na premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos de baixa volatilidade. Ações que estão em níveis baixos de seis meses de volatilidade, como demonstrado pela estreita distância entre Bandas Bollinger, geralmente demonstram explosão breakouts. Usando indicadores não-colineares, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável para mover-se na fuga resultante. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favoritos, você deve encontrar o aperto uma adição bem-vinda para o seu saco de truques de negociação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Uma proporção desenvolvida por Jack Treynor que mede ganhos ganhos em excesso do que poderia ter sido obtido em um riskless. Forex Educação Technical Analysis Interpretação de Bandas Desvio Padrão, como descrito acima, é uma medida estatística de volatilidade. Desvio padrão será maior quando os preços estão mudando drasticamente e menor quando os mercados estão mais calmos. Em comparação com o indicador Moving Average Envelope que mantém uma banda percentual estática, o Bollinger Bands se autoajusta ampliando e diminuindo dependendo da volatilidade. Quando a volatilidade é alta, as Bandas se alargam. Quando a volatilidade é baixa, as Bandas encolhem. A volatilidade é geralmente mais elevada durante reversões tais como tops e fundos. Durante um mercado top comerciantes são ou eufóricos, e tendo lucros, ou estão em um estado de medo de que suas posições curtas estão fazendo tão mal. No lado direito, as elipses verdes mostram períodos de baixa volatilidade. As Bandas de Bollinger estreitaram como resultado. A maior elipse vermelha, correspondente aos primeiros três meses deste ano, mostra uma faixa de negociação com alta volatilidade e bandas mais amplas. Pode-se também ver alguns tops de mercado que são seguidos por gotas bastante acentuadas, no início de junho, meados de agosto, e especialmente em dezembro. Para o par de EURJPY durante este tempo, os fundos de mercado não são seguidos por tais balanços voláteis. O início do upswings são mais medidos e espalhados através de várias sessões de negociação. O Euro está sendo acumulado durante 2006 em comparação com o iene, e há mais vendendo durante um top do mercado como aqueles em posições longas não querem perder sua chance de tirar lucros quando o par de moedas começa a cair. É preciso ter em mente que na negociação de Forex, um top de mercado para a primeira moeda no par, o euro aqui, é um fundo do mercado para a segunda moeda no par, o iene. 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Estas linhas colocá-lo em alerta sempre que o mercado começa a fazer algo fora do comum, ou colocá-lo de outra forma, torna-se mais volátil. Olhe para a tabela Forex acima. Mostra um gráfico de preços com uma linha de média móvel passando pelo meio. Há mais duas linhas, uma acima e uma abaixo da linha média ndash estes são os lsquobandsrsquo. Você pode ver como o preço está se comportando Alterna entre as bandas mais altas e mais baixas, mas tende a retornar ao meio (a média) na maioria das vezes. Este é o comportamento típico de preços quando o mercado não está em uma tendência clara, e é apenas uma espécie de lsquomiddlingrsquo ao longo. Além disso, ver como as bandas em ambos os lados também estão cruzando por sem correr em alguma direção. Itrsquos um tempo chato para os comerciantes de Forex com escopo limitado para arrancar pips. Vamos ver como. Negociação Os mercados em expansão ou tendências fracas com Bandas Bollinger Durante os mercados de gama e também durante tendências fracas tendências, as bandas superior e inferior tendem a atuar como resistência dinâmica e apoio. Respectivamente, você pode manter-se ocupado em um mercado de gama limitada por negociação lsquobuysrsquo em torno da faixa inferior e lsquosellsrsquo em torno da banda superior. Em tais posições longas e curtas, você pode gostar de alvejar a faixa do meio para a tomada do lucro para a metade de seu tamanho da posição ea faixa oposta como o segundo alvo para a metade restante de sua posição do comércio. Bollinger Banda para identificar o início de uma tendência Você se lembra de que silêncio antes de uma tempestade coisa Bem, você vai encontrar suas bandas para agir para fazer isso dizendo a maior parte do tempo. Quando as bandas encolher ou apertar, você pode esperar uma forte ruptura fora da gama e uma tempestade para chegar ao mercado. Bem, a tempestade aqui está para uma tendência. O que procurar: Bollinger bandas de repente estreitando para baixo ou apertando. Verifique qual banda, inferior ou superior, está falhando para agir como suporte ou resistência. Mais do que isso, verifique se a banda média tende a atuar como suporte ou resistência. Se a banda média começa a atuar como suporte, em seguida, esperar uma tendência de alta para começar, mas no caso ele começa a agir como resistência, em seguida, uma tendência de baixa deve ser ao virar da esquina. Agora letrsquos ver um gráfico do que acontece quando o mercado começa a realmente tendência para cima ou para baixo. Nossos amigos, as bandas, costumam entrar em um amontoado antes que isso aconteça. Então, esteja de guarda quando você vê as bandas começar a lsquosqueezersquo juntos, como este. O que isso significa? Significa que a volatilidade do mercado tem diminuído, e que o preço está prestes a sair em qualquer direção. Arnie alcançaria o (s) lançador (es) de foguetes e estaria pronto para disparar. Agora, mantenha os dedos na chave Enter para colocar um ofício. No gráfico acima Forex, uma fuga está olhando para a forma. Por favor, note que como o preço tentou furar através da faixa inferior, as chances de um mercado ter feito a sua mente por ursos puxando para baixo a volatilidade com suas ordens de venda a descoberto é mais. No entanto, precisamos esperar para ver se a banda média começa a agir como suporte ou resistência. Vamos ver o que aconteceu em seguida: A ruptura para baixo não sustentou e, em seguida, a banda média transformou em apoio. Resultado Bem, os touros tomaram o comando e uma tendência de alta começou. Ou esta, uma tendência de baixa: Esta é uma estratégia bastante confiável para coletar alguns pips ndash ir curto na fuga para baixo e longo sobre a fuga upside. Cálculo e construção Como um comerciante, você realmente não precisa saber sobre todos os cálculos que vão atrás de construir bandas de Bollinger. Basta selecionar a ferramenta em seu gráfico de negociação e começar a negociar. Mas se você realmente quer saber, então aqui vamos: A banda média não é nada, mas uma simples média móvel dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são baseadas no cálculo do desvio padrão. Vamos supor que estamos trabalhando em bandas de Bollinger com base em 14 períodos, em seguida, o cálculo será o seguinte: Cálculo para o desvio padrão Calcular a média móvel simples para 14 períodos. Desvio para um preço de fechamento de período para esse período - média móvel simples para 14 períodos. O desvio é positivo se o preço de fechamento for superior à média móvel e negativo se o preço de fechamento for menor que a média móvel. Preencha o desvio de cada período. Por quadratura quaisquer valores negativos se tornará positivo. Adicionar todos os desvios quadrados para os 14 períodos. Diga a soma D. Divida a soma do desvio quadrado pelo número de períodos i. e. D14. Basicamente, o que temos feito é calcular a média dos desvios quadráticos para todos os períodos. Vamos dizer (D14) N. Calcular a raiz quadrada do acima, ou seja, raiz quadrada de (D14). Este é o desvio padrão para os 14 períodos. Se você analisar este cálculo, você observaria que a inicial quadratura foi feita apenas para se livrar dos valores negativos, como no final, tivemos novamente tomadas raízes quadradas de todos esses valores. O desvio padrão é sempre um valor positivo. Então vamos ver o que as bandas de Bollinger representam. Verifique o seguinte: Middle Band Média móvel simples para 14 períodos. Banda média Banda média (2 x desvio padrão para 14 períodos). Baixa banda Banda média (2 x desvio padrão para 14 períodos). Configurações de período para bandas de Bollinger A configuração bastante preferida para as faixas de Bollinger é de 14,2 quot. Aqui 14 representa o número de períodos para os quais a média móvel é calculada e 2 representa o factor de multiplicação para o desvio padrão.